2006年に会社を辞めて起業、一時は急成長するも失敗、2012年にすべてを失いコンビニのバイト店員に。全財産100万円を元手に株で再起を図る。まずは目標1000万円。
コンビニのバイト店員が株で圧倒的に勝つ!
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11月28日 同形
2014-11-28-Fri  CATEGORY: 未分類
2489アドウェイズ1,500株を1,458円で、3113Oakキャピタル6,000株を364円で買い、持ち越し中。

譲渡益税還付金で+2,018

最近知ったのだが、ブラックショールズ方程式も、今や経済学の教科書に普通に載っているようだ。

だからこの方程式について理解している人も多いのかもしれない。

まあ、中には数学が苦手だから文系の経済学に進んだ、という人もいるかもしれないが、そのような人は経済学を学び始めてきっと驚いたことだろう。

経済学ではそれなりに高度な数学を扱う。
それを解くには自然科学分野の知識も必要となる。

ブラックショールズ方程式は、偏微分方程式で表現されている。

それをここに載せようと思ってやってみたのだが、普通の文字を使っては、どうにもうまく書くことができず、かと言って、ほかのサイトに載っているものを勝手にコピペするわけにもいかないので断念した。

式自体は、興味のある人は検索してみてほしい。
簡単に見付かる。

そこには同時に、解法も解説されているだろう。

この方程式は熱伝導方程式と同形であり、そちらの解法を利用する形で昨日書いた解を出しているはずだ。

ところで、経済活動から導いた式を、なぜ熱伝導方程式の解法を利用して解かなければならないのだろうか。

そもそも、複数の変数で作られている偏微分方程式を解くのは容易ではない。
というか、一筋縄ではいかない。

熱伝導方程式は、実は結構トリッキーな解き方をしている。

で、その解がなぜ正しいと言えるのか。
なぜなら熱伝導の実験結果と合うから。

現実と合っているのだから、その解は正しいと言える。

ブラックショールズ方程式の解法としてそれが使われているということは、この方程式の開発者は、それが熱伝導方程式と同形であることを意識していた、ということになる・・

それにしても、今年もあと一ヶ月か・・

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11月27日 解
2014-11-27-Thu  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,422円で損切り、7844マーベラス1,800株を1,540円で利益確定。
持ち越しは無し。

+183,814

さて、ブラックショールズ方程式は、相場のどのような原理を明らかにしているのだろう。

この方程式をネットで検索してみると、一般にはその解の方が紹介されている。
もっとも、解の形になっていないと使えないわけだし、それは当然かもしれない。

その書き方もいろいろあるようだが、大体はこんな感じだと思う。

コールオプション価格c=St×Φ(d1)-K×exp(-μt)×Φ(d2)

一応それぞれの意味を書いておくと、Kは行使価格、Stは時刻tにおける株価、Φは確率関数で、Φ(d)は正規分布N(0,1)の-∞からdまでの確率でμは平均、と言った感じ。

ただ、ブラックショールズ方程式自体は、実は上の式を導く前の偏微分方程式を指している・・

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11月26日 主眼
2014-11-26-Wed  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,384円で、7844マーベラス1,900株を1,390円で損切り。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,436円で、7844マーベラス1,800株を1,410円で買い、持ち越し中。

-61,725

株の相場に、果たして原理はいくつ潜んでいるのか。
それは私には分からないが、複数あることは間違いない。

例えば前に書いた偏差の性質。

あれも原理につながる性質に違いない。
それを用いて、有効な売買手法を作り得ることも、具体例で示した。

そして今一度注目して欲しいのだが、ブラックショールズ方程式では、あえてあの性質は使われていない。
開発者により、おそらく意図的に排除されている。

ブラックショールズ方程式は、相場に潜む別の原理を明らかにすることに主眼がおかれている。
そう見るべきだろうと思う。

主眼は「儲け」ではないのだ。

この違いには気を付ける必要があると思う。

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11月25日 歴史との対話
2014-11-25-Tue  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,395円で売り、2497ユナイテッド700株を1,451円で損切り、7844マーベラス1,200株を1,390円で利益確定。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,391円で、7844マーベラス1,900株を1,419円で買い、持ち越し中。

+17,382

愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。
ドイツの宰相、ビスマルクの言葉とされているが、それには諸説あるようだ。

まあ、それはともかく、この言葉には言い得て妙というところがある。

トレードの際、あらかじめバックテストで効果を検証している人は、果たしてどれくらいいるだろうか。

そもそもバックテストを行うためには、売買条件がすべて具体的な数値で定められていなければならず、そこに抜け漏れは許されない。
逆にそれが定められていれば、長期に渡る含み損などもあり得ない。

そう考えると、これを行っている人は、たぶん限られるのだろう。
そしてたぶん、多くの人が、みずからの経験のみでトレードを行う。

この前、こうやって失敗したから、今度はこうしてやれ、といった感じ。

それで上手く行く人もいるだろうし、それはそれでよい。

ただ、バックテストは、いわば歴史との対話だ。
そこに何かしらの法則を見出すことができれば、効果は数値で現れる。

これにもやはり試行錯誤は必要だろう。
最終的な目標は、恒久性のある法則、すなわち相場の原理を発見することにある。

仮に上手く行かなくとも、あと一歩だ。

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11月21日 世は無常
2014-11-21-Fri  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,300円で、2931ユーグレナ1,400株を1,491円で損切り。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,000株を1,395円で、2497ユナイテッド700株を1,466円で、7844マーベラス1,200株を1,376円で買い、持ち越し中。

-81,689

株取り引きにシステムトレードを取り入れている人も少なくないと思う。
また、そのようなシステムが情報商材として売られていたりもする。
あるいはシステムトレードでなくとも、具体的な数値を取り入れた売買ルールを使っている人もいるだろう。

だが、苦心してそのようなものを作り、バックテストを行ったところ素晴らしい利益率が示されたのに、いざ取り引きを始めると、一向に利益が出て来ない、なんて経験をした人はいないだろうか。

おかしい、と思って利益の累積をグラフにしてみると、バックテストの期間は見事な右肩上がりになっているのに、その後は水平線になってしまう、そんな「折れ線グラフ」になぜかなってしまう。
そこで水平線となった期間も取り入れて再度パラメータを調整し、今度こそ大丈夫と思って再度取り引きに挑んでも、また同じ結果になってしまう・・

一体、どこに原因があるのだろうか。

世は無常。
すべての物は移ろい行く。

だが、世の中に一つだけ変わらないものがある。

それは原理である。

例えば、「光速度不変の法則」というものがある。
真空中の光の速度は、どんな測り方をしても、秒速約30万キロで変わらないというもので、これは原理の一つだ。

以前は秒速約30万キロだったが、世の中がスピード時代に変わったせいで、光の速度も今は倍の秒速60万キロになっている、なんてことはない。
未来においてもこの法則は成り立ち続ける。
従って、これを含めた原理のみで作られた相対性理論は将来に渡って成り立つ。

原理なしで作られたトレードシステムは、残念ながら過去においてしか、利益を保証してはくれない。

トレードが過去のバックテスト期間でけではなく、将来に渡り上手く行くかどうかは、そこに相場に潜む原理が取り入れられているかどうかに掛かっている・・

出金 150,000円

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11月20日 原理
2014-11-20-Thu  CATEGORY: 未分類
2362夢真ホールディングス1,400株を730円で、3687フィックスターズ300株を3,365円で利益確定、2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,395円で損切り。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,339円で、2931ユーグレナ1,400株を1,507円で買い、持ち越し中。

+5,137

世の中には「ノーベル賞もの」という言葉がある。
これが出来たらノーベル賞、という感じ。

ところで、もし本当に株でもうかる手法が作れたら、それはノーベル賞ものだろうか。

例えば本間宗久が現代に生きていて、現在の相場でも使える酒田五法を発表したら、それでノーベル賞を受賞できるだろうか。
あるいは、今も評論家がよく相場解説に持ち出す一目均衡表はどうだろうか。

おそらくノーベル賞にノミネートもされないだろう。

では、それらとブラックショールズ方程式とは何が違うのだろう。

酒田五法も一目均衡表も、大変な努力と困難の末に作り上げられたものに相違ない。
おそらくそれは、一世を風靡した相場師の、生涯を掛けた試行錯誤の末に編み出された株価騰落の一大体系と言えそうだ。
しかし残念ながらその域を出ない。

このようになったら株価は上がる、あるいは下がる、それらは教えてくれる。
しかし、その根本となる原理を示している訳ではない。

こう書くと、「原理がそんなに偉いのか」と思う人もいるかもしれない。

仮に原理が分かっても、もうからなければ意味が無い。
逆に原理など分からなくても、もうかればそれでよいではないか、と・・

現在の運用資金 1,659,483円
1000万円まであと 8,340,517円
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11月19日 行き着く果て
2014-11-19-Wed  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,600株を1,298円で、3680ホットリンク1,000株を1,801円で利益確定、3843フリービット700株を1,281円で損切り。
その後2362夢真ホールディングス1,400株を720円で、2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,400円で、3687フィックスターズ300株を3,355円で買い、持ち越し中。

+6,003

株価の変動はきれいな波にはなっていない。
それを関数で表そうとすると、幾つかの変数を伴う複雑なものになるだろう。

それを承知の上、あえて株価を単純な波の式で模し、ひたすら計算を進めて行くと、その行き着く果てには一体何が現れるのか。
多分それが、ブラックショールズ方程式の開発者が目指したものだったのだろう。

そしてそれは達成された。

その結末を、我々は既に知っている。
知らない人も、ネットで検索すると、すぐに見付けることができる。

そこには、そうなって当然と言わんばかりの解説が書かれているだろう。

だが、そこに辿り着くには、苦難の長い道のりが必要だったであろうことを感じて欲しいと思う・・

現在の運用資金 1,654,346円
1000万円まであと 8,345,654円
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11月18日 長い道のり
2014-11-18-Tue  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,161円で、2497ユナイテッド700株を1,408円で利益確定、7779サイバーダイン300株を3,560円で売り。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,600株を1,285円で、3680ホットリンク1,000株を1,799円で、3843フリービット700株を1,295円で買い、持ち越し中。

+65,781

株価=S0×cos(u)

この単純な式を見て、読者は何を感じるだろうか。

昨日示した通りuは複素関数で、ブラックショールズ方程式の方のUは実関数、だが私は、以前書いた通りUの方こそが複素関数で、ブラックショールズ方程式は、実は上に書いたものに近い式からスタートしたのではないかと想像する。

そう思うと、私は、ブラックショールズ方程式の開発者が辿ったであろう、とてつも無く長い道のりを感じる。

株価は上がったり下がったりを繰り返す。
それを波の式で表そうとするのは、ごく自然な発想だと思う。

だがそれは、きれいなコサインカーブには成り得ない。
そんなことは誰でも知っている。

ブラックショールズ方程式では、Uは時間だけの関数になっている。
それでは現実とは合わない。
Uは別の変数も持つ、もっと複雑な関数でなければならない。

しかしこの方程式の開発者は、そんなことは最初から承知していたはずである・・

現在の運用資金 1,648,343円
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11月17日 波の式
2014-11-17-Mon  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ1,800株を1,166円で、3113Oakキャピタル3,000株を349円で、4751サイバーエージェント300株を4,795円で利益確定。
その後2461ファンコミュニケーションズ1,500株を1,109円で、2497ユナイテッド700株を1,397円で、7779サイバーダイン300株を3,560円で買い、持ち越し中。

+39,754

それでは株価の式を複素関数にしたらどうなる?という宿題をやってみよう。

元の式は次の通り。

株価=S0×exp(U)

ここでちょいとu=-iUと置き換えて変形してやると

株価=S0×exp(iu)

何のためにこんな変形をするんだ、というと、察しのいい人には分かるだろう。
魔法の公式を使うためだ。
株価の式は、こう変わる。

株価=S0×cos(u)+S0×isin(u)

だが、株価が虚数じゃ困るだろ、ということで、とりあえず虚数項を取っ払ってやると

株価=S0×cos(u)

見事に波の式になった。

こんなことを書いていると、ますますブログのアクセス数が減りそうだが、気にせずに続けよう・・

現在の運用資金 1,582,562円
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11月14日 続き再び
2014-11-14-Fri  CATEGORY: 未分類
2461ファンコミュニケーションズ2,000株を1,171円で利益確定、4819デジタルガレージ1,000株を1,799円で損切り。
その後ファンコミュニケーションズ1,800株を1,149円で、3113Oakキャピタル3,000株を346円で、4751サイバーエージェント300株を4,760円で買い、持ち越し中。

+430

今まで通りの生活に戻る。

先週までブラックショールズ方程式のことを書いてきたが、中断していた。

だが、このことを書き始めてからブログのアクセス数は減ってしまった。
たぶん、多くの人にとっては関心のない、つまらない話なのだろうと思う。

ただ、途中まで書いていたので、書き切って終わりにしようと思う。

続きは来週からということで。

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1000万円まであと 8,457,192円

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11月13日 無力感
2014-11-13-Thu  CATEGORY: 未分類
3680ホットリンク600株を1,280円で、3687フィックスターズ500株を3,450円で、4819デジタルガレージ1,000株を1,785円で利益確定。
その後2461ファンコミュニケーションズ2,000株を1,163円で、4819デジタルガレージ1,000株を1,809円で買い、持ち越し中。

+23,085

DSC01725.jpg

まもなく帰路に着く。

なぜかひどく無力感に襲われる。
まあ、実際無力なわけだし、嘆いても仕方がないのだが。

この数日間で会った皆ともまた、いつか再び会うことができればよいと思う。

とにかく明日には、また元の生活に戻っているのだろう。

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1000万円まであと 8,457,622円
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11月12日 顛末
2014-11-13-Thu  CATEGORY: 未分類
3680ホットリンク600株を1,274円で、3687フィックスターズ500株を3,440円で、4819デジタルガレージ1,000株を1,761円で買い、持ち越し中。

手数料等-1,488

ここ数日の顛末を書いておこう。

アメリカの友人が死の病に侵されている。

秘書からの一報を「危篤」の意味にとらえた私は、ここまで大急ぎでやって来たが、とりあえず手術は成功し、今は友人は外見上は元気になっている。

同時に、経営をなんとかして欲しいとの意見が秘書からあった。
だが逆に、友人は私がこの件でトラブルに巻き込まれることを心配している。
これに関しては、このようなところに何かしら書くことは適切ではなかろう。

ただ、旧来の他の友人とも会う事ができた。
だから決して悪い事ばかりではなかった。

とにかく友人とは再会を約束し、帰国の途に着くことにした。

しかし、本当にこれが最後になるのかもしれない。

そうならないことを祈るばかりだ。

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遠方の友
2014-11-12-Wed  CATEGORY: 未分類
わざわざここに書くようなことではないとは思うが、どうも未だに話が揺れ動いているような感があり、それでもとにかく、もうこの地を離れて帰ろうと思う。

昨晩、旧友4人と会食となった。

何も変わらず帰るとしても、無駄足だったとは思わない。

人と会うのは大切なことだ。
今、その大切なことをしている。

会食をしたのは、昔訪れた記憶のあるステーキハウスで、写真を撮るのはヤボと思い撮らなかったが、撮っておけば良かったと思う。
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とりあえず11月7日の結果
2014-11-11-Tue  CATEGORY: 未分類
11月7日は+38,137
持ち越しは無し。

DSC01718.jpg

金も無いのに、当分はもう訪れることは無いだろうと思っていた彼の地にやって来た。

同時に二つの話があったのだが、結局のところ何も変わらず、まもなく今まで通りの生活に戻ることになりそうだ。
ただ、まあ、こんなものだろうとは思う。

とりあえずは、しばしの休みのつもりで。

現在の運用資金 1,519,293円
1000万円まであと 8,480,707円
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11月7日
2014-11-07-Fri  CATEGORY: 未分類
空港にいる。
急な話だが出掛けることになった。

株ができるか不明なため、持ち株は寄り付きですべて決済した。
詳細はまた別途・・
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11月6日
2014-11-06-Thu  CATEGORY: 未分類
3680ホットリンク500株中200株を1,203円で300株を1,200円で、3687フィックスターズ500株を3,370円で、7779サイバーダイン500株を3,760円で利益確定。
その後2121ミクシィ200株を6,790円で、3843フリービット500株を1,290円で、9424日本通信2,000株を550円で買い、持ち越し中。

今日は+55,274

急な話があり、今日はこれにて・・

現在の運用資金 1,481,156円
1000万円まであと 8,518,844円
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11月5日 論より証拠
2014-11-05-Wed  CATEGORY: 未分類
4751サイバーエージェント500株を4,315円で、4819デジタルガレージ700株中600株を1,566円で100株を1,565円で利益確定。
その後3687フィックスターズ500株を3,305円で、7779サイバーダイン500株を3,705円で買い、3680ホットリンク500株と共に持ち越し中。

今日は+48,331

それでは「論より証拠」で、先週示した優位性を使って、「株式売買必勝法」を作ってみよう。

先週見た結果は、株価が上昇して、その偏差が0から+1σの範囲にあるときは、更に+1σ以上に押し上げようとする力が働いていると考えられる。
これから、株価が当日上昇し、偏差がその範囲にある場合に買い、翌日以降、下落するか偏差がその範囲から外れた場合に売ることにする。
ただし、先週の結果は終値ベースで出しているので、売り買いはすべて大引けで行うことにする。

それを、例によって今日たまたま売り買いした5銘柄で、過去10年間(ただし上場期間が10年に満たない銘柄は上場から今日まで)の売買結果を計算し、一日当たりの損益率を出すと、以下の通り。
また参考までに、その銘柄を該当期間なにもしないまま買い持ちした場合の、一日当たりの損益率を右側に示す。

どの銘柄も、何もせずただ買い持ちした場合よりも高い損益率が得られることが分かると思う。

上記「必勝法」損益率/1日  (単に買い持ちした場合の損益率/1日)

3680ホットリンク
+0.69% (+0.07%)

3687フィックスターズ
+2.02% (+0.65%)

4751サイバーエージェント
+0.36% (+0.12%)

4819デジタルガレージ
+0.57% (+0.11%)

7779サイバーダイン
+1.40% (+0.60%)

現在の運用資金 1,425,882円
1000万円まであと 8,574,118円
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11月4日 優位性
2014-11-04-Tue  CATEGORY: 未分類
3113Oakキャピタル5,000株を401円で、4751サイバーエージェント400株を4,385円で利益確定。
その後3680ホットリンク500株を1,099円で、4751サイバーエージェント500株を4,305円、4819デジタルガレージ700株を1,538円で買い、持ち越し中。

今日は+96,271

いよいよブラックショールズ方程式の核心部分に入って行きたいのだが、その前に「優位性」について触れておきたい。

この優位性という言葉は、長らく続いている株ブログにはよくお目見えする。

いわく、
「株で勝つには優位性のあるルールを見出し、それを繰り返し実行していくことだ」
等々。

この言葉自体は正しい。
しかし残念ながら、株の手法解説をしているブログなどには、おおよそ優位性とは掛け離れたことが、その例として書き連ねられている。

優位性を理解していることは重要だ。
これを理解できたら、確実に株への勝利に近付くことができる。

優位性とは、その事象が確率的に優位に発生するような性質にほかならない。
いわば確率のゆがみのようなものである。

たとえば重心が6の目の側に偏ったサイコロがあるとする。
ようするにイカサマのサイコロということになるが、このようなサイコロの場合、それぞれの面の出る確率は均一にならず、当然ながら1の目が出る確率が優位になる。

これが丁半博打ならば、「半」に賭け続ければ、確実に勝利に近付くことができる。

そして、先週書いたことも、株の優位性にほかならない。

これを利用するだけでも、有効な株の売買手法を作り得る。

現在の運用資金 1,377,551円
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