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2006年に会社を辞めて起業、一時は急成長するも失敗、2012年にすべてを失いコンビニのバイト店員に。全財産100万円を元手に株で再起を図る。まずは目標1000万円。
コンビニのバイト店員が株で圧倒的に勝つ!
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10月31日 反射理論
2014-10-31-Fri  CATEGORY: 未分類
3113Oakキャピタル6,000株を378円で損切り、7779サイバーダイン400株を3,400円で利益確定。
その後3113Oakキャピタル5,000株を389円で、4751サイバーエージェント400株を4,250円で買い、持ち越し中。

今日は-25,456

株価は正規分布に従わない。
とすれば、一体何に従うのだろう。

過去にもやったが、正規分布と実際の株価の場合を比べてみよう。

ちょっと荒削りだが、たまたま今日売り買いした2銘柄の過去10年間のデータを用い、-2σ、-1σ、0、+1σ、+2σで区切った個数をカウントし、パーセントで表すと以下の通りになる。
(7779サイバーダインは上場来のデータ量が少ないため除外)

正規分布
2.2% 13.6% 34.1% 34.1% 13.6% 2.2%

3113Oakキャピタル
6.2% 23.1% 29.4% 22.9% 12.8% 5.6%

4751サイバーエージェント
5.2% 18.9% 24.5% 22.0% 22.0% 7.4%

これを見て分かるだろうか。
両銘柄とも正規分布に比べ、、中央部の山が崩れた様にカウント数が少なくなっている。
過去に別の銘柄で調べた時も同様だったし、ほかの銘柄で調べても、多分似た様な結果が出て来ると思う。

実はこれは、重大なことを意味している。

見た者は悟って欲しい。

この結果は、株価はランダムな動きに比べ、上昇、あるいは下落した時、元に戻りにくい性質があることを意味している。

この結果を見ると、かつてこのブログでも取り上げた、ジョージ・ソロスの反射理論を思い出す。
反射理論では、株価は適正値を取らず、逆にそこから遠ざかるような動きをすることを説明していた。

上の結果はそれを証明している。

しかしおそらく多くの人は、これとは逆のことを行ってしまう。

多くの人は、株価が上昇したのを見ると、高値になったと思ってそれを買わず、逆に下落した株を見ると安値になった、チャンスだと思ってそれを買う。

しかしその後、上昇した株はさらに上昇し、下落した株はさらに下落する。
上の結果はそのような傾向を示している。

このワナに引っ掛かり、損を重ねてしまう人も、たぶん少なくないのではないかと思う。
少なくともこれをランダムに繰り返す限り、株では勝てない。

本論に戻るが、株価が正規分布に従わないことは分かった。
それでは一体どうしたらよいだろうか。

一つアイデアがある。

我々はマス目が上昇に従いずれていくグラフを知っている。

対数グラフだ。

実の所、何度も説明した通り私自身ブラックショールズ方程式は使っていないから、確率変数の調整も試みた事はない。
しかしもし使うならば、たぶん正規分布を対数に投射変換して使ってみると、結構いいセンいくのではないかと思う。

ここから先は、興味のある人にお任せしたいと思う。

それともう一つ。

これもずいぷん前に一度書いたことだが、株の評論家はチャートに直線を引くのが好きなようだ。
チャートの頂点を直線で結んで支持線だとか、ボックス相場だとか・・

しかしそれらは全部、過去の結果に線を引いただけで、未来のことは何も言わない。
直線を引いた結果を分析して、評論家が「これからボックス相場に入ります」なんて言うのを聞いたことがない。

しかしもし株価チャートを対数グラフに書いてみたら・・

ひょっとして興味深い結果が現れるかもしれない。

現在の運用資金 1,281,280円
1000万円まであと 8,718,720円

現在の口座サマリー
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